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甲公司股票的β系数为1.2,无风险利率为2.8%,市场平均风险收益率为6%。 市场平均风险收益率为6%。这个是RM-FR吗

2023-08-21 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-21 11:08

你好 市场平均风险收益率是Rm-Rf。收益率前面直接有风险两个字的,就是Rm-Rf

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你好 市场平均风险收益率是Rm-Rf。收益率前面直接有风险两个字的,就是Rm-Rf
2023-08-21
先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%%2B1.2×10%=18%,根据股利增长模型则有18%=2/(21-1)%2Bg,所以g=8%。
2023-11-14
同学您好! 甲公司股票的β系数可以通过其与市场组合平均收益率的协方差除以市场组合平均收益率的标准差平方来计算。 已知协方差为12.34%,标准差为36%,代入公式得: β = 协方差 / (市场组合标准差^2) = 12.34% / (36%^2) 计算得出甲公司股票的β系数。
2024-03-27
你好,Rm是平均风险收益率,Rm-Rf是风险溢价
2020-08-28
计算过程如下 β=10%/(12%-8%)=2.5 一般我们假定市场有效,市场组合的平均收益率是必要报酬率
2020-08-25
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