演示账套

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为多少？老师，这个市场组合的平均收益率是不是必要报酬率

2020-08-25 10:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-25 10:38

计算过程如下 β=10%/（12%-8%）=2.5 一般我们假定市场有效，市场组合的平均收益率是必要报酬率

快账用户9462 追问 2020-08-25 10:57

R=无风险收益率＋风险收益率，根据资本资产定价模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解错了老师

齐红老师解答 2020-08-25 11:39

10%是风险收益率，不是总的收益率，不包括无风险收益率

计算过程如下 β=10%/（12%-8%）=2.5 一般我们假定市场有效，市场组合的平均收益率是必要报酬率

2020-08-25

你好稍等正在解答中。。。

2021-12-08

同学你好，1）该证券组合的β系数=1.8*50%%2B1.5*30%%2B0.7*20%=1.49

2021-12-08

同学您好！甲公司股票的β系数可以通过其与市场组合平均收益率的协方差除以市场组合平均收益率的标准差平方来计算。已知协方差为12.34%，标准差为36%，代入公式得： β = 协方差 / (市场组合标准差^2) = 12.34% / (36%^2) 计算得出甲公司股票的β系数。

2024-03-27

先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%%2B1.2×10%=18%,根据股利增长模型则有18%=2/(21-1)%2Bg,所以g=8%。

2023-11-14

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