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设某执行价格为80元的欧式看涨期权,距行权日还有两期的时间,当前标的股票的价格是100元,在每期股票价格只有两种变动可能:上涨20%或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1)在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2)求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示:u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331)推演出股票每期价格可能的变化情况2)计算出期权在股票各种价格状态下的价值

2022-05-19 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-19 14:05

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快账用户tqt9 追问 2022-05-19 14:06

图片怎么查看?

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齐红老师 解答 2022-05-19 14:07

点开就可以看了,没有显示吗?

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快账用户tqt9 追问 2022-05-19 14:07

打不开图片的

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齐红老师 解答 2022-05-19 14:19

我又发了一遍你试一下

我又发了一遍你试一下
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快账用户tqt9 追问 2022-05-19 15:49

还是看不了

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齐红老师 解答 2022-05-19 16:18

我这边显示是已经上传完成了,这题需要画图,答题界面文字输入没办法实现,还只能传图

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你好p=( e 0.08X0.50、 你好 安这个的
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