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3.甲公司准备投资投资200万元购入A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为50万元、50万元和100万元,三种股票的β系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为3%,平均风险股票的市场必要报酬率为10%。要求:(1)计算该股票组合的综合β系数;(2)计算该股票组合的风险报酬率;(3)计算该股票组合的预期报酬率;(4)若甲公司目前要求预期报酬率为14.2%,且对B股票的投资比例不变,如何进行投资。

2021-12-21 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 14:37

您好,计算过程如下 综合系数=0.8*50/200+1*50/200+1.8*100/200=1.35

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齐红老师 解答 2021-12-21 14:49

2.风险报酬率=1.35*(10%-3%)=9.45% 3.预期报酬率=3%+9.45%=12.45% 4. 3%+B*(10%-3%)=14.2% B值等于1.6 设投资A的比重是x C的比重是1-0.25-x 0.8*X+0.25*1+1.8*(1-0.25-X)=1.6 X=0 1-0.25-0=0.75 投资A金额是0 投资c的金额=200*0.75=150

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