演示账套

2.甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算C证券的系数和必要收益率

2024-12-19 14:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-19 14:47

你好，稍等，我马上计算

齐红老师解答 2024-12-19 14:47

你好根据Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30% Rf＝5%，Rm＝15% 无风险收益率是5%，市场组合的风险收益率是15%-5%=10%。

齐红老师解答 2024-12-19 14:48

假定C证券的贝塔系数为βC 1.6×2.5/5＋2.5×1/5＋βC×1.5/5＝1.75 计算可得，βC＝1.5 C证券的贝塔系数为1.5。 C证券的必要收益率＝5%＋1.5×（15%－5%）＝20%

同学你好无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022-08-10

同学，你好这题可以根据AB的数据，用资本资产定价模型列一个方程组，求的无风险利率和市场组合利率用投资组合贝塔系数求的C的贝塔系数

2022-08-05

你好，稍等，我马上计算

2024-12-19

您好，计算过程如下 1. 无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022-07-18

同学你好无风险收益率%2B1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率%2B2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022-03-20

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