某股票的欧式看涨期权,执行价格为50元,有效期限为一年,无风险年利率为5%,股票在现在的价格为S=50元,股票在一年后的价格有可能按u=1.4的倍数上升,也有可能按d=0.6的倍数下降,即分别为70元(Sxu)或30元(Sxd),用二项树期权定价模型计算一年后的投资价值和看涨期权C的价格。
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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。
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设某执行价格为80元的欧式看涨期权，距行权日还有两期的时间，当前标的股票的价格是100元，在每期股票价格只有两种变动可能：上涨20％或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1）在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2）求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期价格可能的变化情况2）计算出期权在股票各种价格状态下的价值
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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。1、画出两步二叉树模型图；2、求出该欧式看涨期权的价格。
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2.某欧式看跌期权，当前股票价格为48元，行权价格为50元。有效期为2年，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%，或者按比率下降15%，无风险年利率为6%，请利用两步二叉树模型解决估值问题
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2.某欧式看跌期权，当前股票价格为48元，行权价格为50元。有效期为2年，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%，或者按比率下降15%，无风险年利率为6%，请利用两步二叉树模型解决估值问题
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老师您好，今天去发现这笔业务 借：银行存款， 贷：应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂，是不是做错了，为什么贷方是：应付账款呢，为什么不是应收账款呢
粤公网安备 44030002003870号
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S=50, Su=70, Sd=30. Co, Cu=70-50=20 Cd=0 根据题目上行概率=（1+r-d）/(u-d)=(1+5%-0.6)/(1.4-0.6)=0.5625 下行概率=1-0.5625=0.4375 期权价格Co=(上行概率*Cu+下行概率*Cd)/(1+5%)=(0.5625*20+0)/(1+5%)=10.71 股价上涨时投资价值=70-50-10.71=9.29 股价下跌时，投资价值=-10.71=-10.71
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这个老师的算法跟你怎么不太一样，题目基本差不多
您好，二叉树期权定价模型分为单期和多期，您的题目中并没有明确说明用单期还是多期，真正考试的时候应该给出这个条件的。 我在这里用的是单期的，上边图片的答案用的是两期的
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