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两年期欧式看涨期权,行权价格为52元,当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题,每个步长为1年,在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%,或者按比率下降20%,无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图; 2.求出该欧式看涨期权的价格。
设某执行价格为80元的欧式看涨期权,距行权日还有两期的时间,当前标的股票的价格是100元,在每期股票价格只有两种变动可能:上涨20%或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1)在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2)求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示:u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331)推演出股票每期价格可能的变化情况2)计算出期权在股票各种价格状态下的价值
两年期欧式看涨期权,行权价格为52元,当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题,每个步长为1年,在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%,或者按比率下降20%,无风险年利率5%。1、画出两步二叉树模型图;2、求出该欧式看涨期权的价格。
2.某欧式看跌期权,当前股票价格为48元,行权价格为50元。有效期为2年,每个步长为1年,在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%,或者按比率下降15%,无风险年利率为6%,请利用两步二叉树模型解决估值问题
2.某欧式看跌期权,当前股票价格为48元,行权价格为50元。有效期为2年,每个步长为1年,在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%,或者按比率下降15%,无风险年利率为6%,请利用两步二叉树模型解决估值问题
老师您好,麻烦问一下,个人可以在个税APP上给公司开具发票吗,您有具体的开具流程吗,谢谢
老师,物流公司,购买的液化天然气,计入哪里,怎么入账
老师,我想问一下,第一次报企业所得税,那个制度那可以填忽略吗,因为有2个选项,如果选择忽略,对以后有什么影响吗
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贷款公司放款转入虚拟平台,如何做账呢?最后收款是从客户账户直接转进来,我们应该如何做账,因为借款人和最后还款人有可能不是一个
电商收入预估按毛利率结转成本,还是按实发数×进货价结转成本呢?
老师,公司给员工交社保,因为没办理好,导致只缴纳了养老三险,医疗两险都没交上,两个月了,到现在还没去重新办理,那这种情况计提工资时社保部分是只按养老部分计提,还是五险都计提?
报销费用的人,不是我们公司的,但是费用是我们公司产生的,可以用我们公户付款给他吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
S=50, Su=70, Sd=30. Co, Cu=70-50=20 Cd=0 根据题目上行概率=(1+r-d)/(u-d)=(1+5%-0.6)/(1.4-0.6)=0.5625 下行概率=1-0.5625=0.4375 期权价格Co=(上行概率*Cu+下行概率*Cd)/(1+5%)=(0.5625*20+0)/(1+5%)=10.71 股价上涨时投资价值=70-50-10.71=9.29 股价下跌时,投资价值=-10.71=-10.71
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这个老师的算法跟你怎么不太一样,题目基本差不多
您好,二叉树期权定价模型分为单期和多期,您的题目中并没有明确说明用单期还是多期,真正考试的时候应该给出这个条件的。 我在这里用的是单期的,上边图片的答案用的是两期的
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