咨询
Q

某股票的欧式看涨期权,执行价格为50元,有效期限为一年,无风险年利率为5%,股票在现在的价格为S=50元,股票在一年后的价格有可能按u=1.4的倍数上升,也有可能按d=0.6的倍数下降,即分别为70元(Sxu)或30元(Sxd),用二项树期权定价模型计算一年后的投资价值和看涨期权C的价格。

2023-02-20 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-20 09:02

您好 ,正在为您解答

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 09:47

S=50, Su=70, Sd=30. Co, Cu=70-50=20 Cd=0 根据题目上行概率=(1+r-d)/(u-d)=(1+5%-0.6)/(1.4-0.6)=0.5625 下行概率=1-0.5625=0.4375 期权价格Co=(上行概率*Cu+下行概率*Cd)/(1+5%)=(0.5625*20+0)/(1+5%)=10.71 股价上涨时投资价值=70-50-10.71=9.29 股价下跌时,投资价值=-10.71=-10.71

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 11:14

如果对我答复满意的话,记得好评哦!

头像
快账用户9892 追问 2023-02-20 11:22

这个老师的算法跟你怎么不太一样,题目基本差不多

这个老师的算法跟你怎么不太一样,题目基本差不多
这个老师的算法跟你怎么不太一样,题目基本差不多
头像
齐红老师 解答 2023-02-20 11:26

您好,二叉树期权定价模型分为单期和多期,您的题目中并没有明确说明用单期还是多期,真正考试的时候应该给出这个条件的。 我在这里用的是单期的,上边图片的答案用的是两期的

头像
齐红老师 解答 2023-02-20 11:26

如果对我答案满意的话,记得好评哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 ,正在为您解答
2023-02-20
您好,正在为您解答,请稍后
2023-02-19
您好,正在为您解答
2023-02-19
同学你好 答案看图片
2024-12-12
同学你好,参看图片中的解答
2022-05-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×