为什么抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略？
你好同学，抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略。如果基金管理人计划在未来以100元的价格出售股票，以便套现分红，他现在就可以抛补看涨期权（执行价格为100元），赚取期权费。如果股价高于执行价格，他虽然失去了100元以上部分的额外收入，但是仍可以按计划取得100元现金。如果股价低于执行价格，还可以减少损失（相当于期权费收入）。因此，成为一个有吸引力的策略。所以是机构投资者常用的投资策略。
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Q
老师，什么情况下，投资策略会选择抛补性看涨期权，这里不太懂
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为什么抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略？
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设某股票的当前价格为160元，目前该股票的执行价格为160元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.75，看跌期权的价格为3.25，执行价格为162元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.5元，执行价格为158元看跌期权的价格为3元。如果你认为3个月后该股票会大涨或大跌，而且大涨大跌的可能性相同。问:1)基于自己的预测，你可以做怎样的投资策略?2)写出你的投资策略在期权到期时的利润公式，计算你投资策略的盈利和亏损区间，并作图。(不考虑期权费的时间价值)
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设某股票的当前价格为160元，目前该股票的执行价格为160元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.75，看跌期权的价格为3.25，执行价格为162元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.5元，执行价格为158元看跌期权的价格为3元。如果你认为3个月后该股票会大涨或大跌，而且大涨大跌的可能性相同。问:1)基于自己的预测，你可以做怎样的投资策略?2)写出你的投资策略在期权到期时的利润公式，计算你投资策略的盈利和亏损区间，并作图。(不考虑期权费的时间价值)
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设某股票的当前价格为160元，目前该股票的执行价格为160元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.75，看跌期权的价格为3.25，执行价格为162元的3个月期欧式看涨期权的价格为3.5元，执行价格为158元看跌期权的价格为3元。如果你认为3个月后该股票会大涨或大跌，而且大涨大跌的可能性相同。问:1)基于自己的预测，你可以做怎样的投资策略?2)写出你的投资策略在期权到期时的利润公式，计算你投资策略的盈利和亏损区间，并作图。(不考虑期权费的时间价值)
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