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无风险收益率Rf为什么是系统风险

2022-07-26 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-26 10:55

这里的风险收益率是指 系统风险收益率资本定价模型:R=Rf+B(Rm-Rf),这里必要收益率=无风险收益率+市场收益与无风险收益率之差的贝塔系数倍。

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这里的风险收益率是指 系统风险收益率资本定价模型:R=Rf+B(Rm-Rf),这里必要收益率=无风险收益率+市场收益与无风险收益率之差的贝塔系数倍。
2022-07-26
您好,其实就是说,不可控的风险属于系统风险的意思
2022-07-26
您好!是这个公式整个衡量的是系统风险哈。
2021-01-20
你好,与所有公司有关的是系统风险,比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统风险,比如工人罢工、新产品开发失败,失去重要的合同,诉讼失败等等。 系统性风险影响资本市场上的所有证券,无法通过投资多元化的组合而加以避免,也称为不可分散风险。 非系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵消,也称为可分散风险。 ①在风险分散的过程中,不应当过分夸大资产多样性和资产个数的作用。实际上,在证券资产组合中资产数目较低时,增加资产的个数,分散风险的效应会比较明显,但资产数目增加到一定程度时,风险分散的效应就会逐渐减弱。 ②不要指望通过资产多样化达到完全消除风险的目的,因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除 的
2022-07-14
您好 解答如下 同学  不见减去  是%2B 无风险收益率加上风险系数乘以*(Rm减去Rf)
2024-01-06
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