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中级财管 证券资产组合的风险,系统风险,非系统风险,这三个风险有什么联系吗?证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险,吗?后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率,风险收益率=系统风险吗?

中级财管
证券资产组合的风险,系统风险,非系统风险,这三个风险有什么联系吗?证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险,吗?后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率,风险收益率=系统风险吗?
2022-07-14 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 17:54

你好,与所有公司有关的是系统风险,比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统风险,比如工人罢工、新产品开发失败,失去重要的合同,诉讼失败等等。 系统性风险影响资本市场上的所有证券,无法通过投资多元化的组合而加以避免,也称为不可分散风险。 非系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵消,也称为可分散风险。 ①在风险分散的过程中,不应当过分夸大资产多样性和资产个数的作用。实际上,在证券资产组合中资产数目较低时,增加资产的个数,分散风险的效应会比较明显,但资产数目增加到一定程度时,风险分散的效应就会逐渐减弱。 ②不要指望通过资产多样化达到完全消除风险的目的,因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除 的

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快账用户6166 追问 2022-07-14 17:59

?我问的不是这个,麻烦你针对我的问题回答

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快账用户6166 追问 2022-07-14 18:00

证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险,吗?后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率,风险收益率=系统风险吗? 2022-07-14 17:12

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快账用户6166 追问 2022-07-14 18:11

那个贝塔,资产A和B的系统风险=贝塔A乘以资产A的投资比重+贝塔B乘以资产B的投资比重,这个对吗?

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快账用户6166 追问 2022-07-14 18:23

前面说错了,那个贝塔,资产A和B的非系统风险=贝塔A乘以资产A的投资比重+贝塔B乘以资产B的投资比重,这个对吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 14:03

你好,可以通过投资组合来降低非系统风险,如果简单的要以公式表达证券资产组合的风险=系统风险%2B非系统风险不太合适   风险收益率=投资收益率-无风险收益率=必要收益率-无风险收益率

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你好,与所有公司有关的是系统风险,比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统风险,比如工人罢工、新产品开发失败,失去重要的合同,诉讼失败等等。 系统性风险影响资本市场上的所有证券,无法通过投资多元化的组合而加以避免,也称为不可分散风险。 非系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵消,也称为可分散风险。 ①在风险分散的过程中,不应当过分夸大资产多样性和资产个数的作用。实际上,在证券资产组合中资产数目较低时,增加资产的个数,分散风险的效应会比较明显,但资产数目增加到一定程度时,风险分散的效应就会逐渐减弱。 ②不要指望通过资产多样化达到完全消除风险的目的,因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除 的
2022-07-14
您好,其实就是说,不可控的风险属于系统风险的意思
2022-07-26
你好,如果某只股票的β值为2,那么平均而言,这只股票的波动幅度就是市场的两倍。如果市场上涨10%,那么这只股票往往上涨20%。如果这只股票的β值为0.5,那么当市场上涨或下跌10%时,它往往上涨或下跌5%。专业人士常把β值高的股票称为激进型投资品,而给β值低的股票贴上保守型标签。
2024-02-25
您好,投资组合的β系数是各单项资产的β系数的加权平均数,受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响~与无风险利润没有关系的
2024-02-25
您好!是这个公式整个衡量的是系统风险哈。
2021-01-20
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