【例·计算题】资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。M为什么不减18%*(1-x)，而N减13%*(1-X)

你好，能发一下完整的式子吗？

2025-03-03

(1)资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55 (2)资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率1.55，故资产组合M的风险更大。 (3)设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X：18%×X%2B13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 (4)张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60%，在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%;因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例，所以赵某更厌恶风险。

2021-04-07

同学你好，（1）资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55；（2）资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率，故资产组合M的风险更大；（3）设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X：18%X +13%（1-X）=16%，解得X=60%。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%；（4）张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而在资产组合N（低风险）上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M（高风险）的比例低于张某投资于资产组合M（高风险）的比例，所以赵某更厌恶风险。

2023-12-15

资产组合M的标准离差率=27.9%/18%=1.55；资产组合N的标准离差率为1.2，小于资产组合M的标准离差率1.55，因此资产组合M的风险更大。设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X： 18%×X +13%×（1-X）=16%，解得X=60%。因此，为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。赵某更厌恶风险。投资组合中，M有更高的风险，张某在高风险资产M上投资的最低比例是60%，在低风险资产N上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%，因此，赵某更厌恶风险。

2021-08-04

同学你好，计算如下: 1.资产组合M的标准离差率=30%/18%=1.67 2.资产组合N的标准离差率为1.1，小于资产组合M的标准离差率1.67，因此资产组合M的风险更大。 3.设王某应在资产组合M上投资的最低比例是X： 18%×X +20%×（1-X）=19%，解得X=60%。因此，为实现期望的收益率，王某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 4.李某更厌恶风险。投资组合中，M有更高的风险，张某在高风险资产M上投资的最低比例是60%，在低风险资产N上投资的最高比例是40%，而李某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%，因此，李某更厌恶风险。

2022-05-15