老师，风险调整法，为啥只注重到期日相同或相近，而不考虑债券的期限？按道理说期限影响该债券的到期收益率呀，而到期收益率跟无风险做差算信用补偿率，所以没明白为何不考虑？并且考题总在这挖坑，几个考虑因素，一不小心就掉坑了。如果明白根源或许记得更深刻[呲牙]

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