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你计划投资100元(单一投资期内)于期望收益率为13%,标准差为14%的风险资产和收益率为4%的国库券(无风险资产)。C(1)为构建期望收益率为8%的投资组合,你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少?(2)按照(1)所构建的投资组合的标准差是多少?(3)为构建标准差为5%的投资组合,你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少?(4)给定初始投资为100元,期望收入为122元的投资组合由多少金额的风险资产和无风险资产组成?(5)由该风险资产和无风险资产形成的资本配置线的斜率是多少?​

2023-01-04 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 10:11

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2023-01-04
你好,学员,稍等一下
2022-11-10
你好 刚才已经回复看一下
2020-12-10
同学你好,(1)资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55;(2)资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率,故资产组合M的风险更大;(3)设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X:18%X +13%(1-X)=16%,解得X=60%。为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%;(4)张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60%,而在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40%,而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%;因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险,并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例,所以赵某更厌恶风险。
2023-12-15
同学你好,计算如下: 1.资产组合M的标准离差率=30%/18%=1.67 2.资产组合N的标准离差率为1.1,小于资产组合M的标准离差率1.67,因此资产组合M的风险更大。 3.设王某应在资产组合M上投资的最低比例是X: 18%×X +20%×(1-X)=19%,解得X=60%。 因此,为实现期望的收益率,王某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 4.李某更厌恶风险。投资组合中,M有更高的风险,张某在高风险资产M上投资的最低比例是60%,在低风险资产N上投资的最高比例是40%,而李某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%,因此,李某更厌恶风险。
2022-05-15
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