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必要收益率=Rf+贝塔系数*(Rm-Rf) 想问下老师题中的系统风险指公式中的哪一块。风险收益率是公式的哪一块?为啥A证券必要收益率小于b证券必要啊收益率的两倍

必要收益率=Rf+贝塔系数*(Rm-Rf)
想问下老师题中的系统风险指公式中的哪一块。风险收益率是公式的哪一块?为啥A证券必要收益率小于b证券必要啊收益率的两倍
2022-11-12 23:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-12 23:51

同学你好!正在解答中,请稍等

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齐红老师 解答 2022-11-12 23:53

系统风险指的是贝塔系数,风险收益率指的是Rm-Rf

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快账用户3479 追问 2022-11-13 11:10

老师我还是不懂,如果按照下图,这个公式怎么算A的必要收益率都大于B阿

老师我还是不懂,如果按照下图,这个公式怎么算A的必要收益率都大于B阿
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齐红老师 解答 2022-11-13 12:29

同学按上图的公式算A的必要收益率肯定是要大于B的。原来题目的意思是假设B的系统风险贝塔系数为1,A的系统风险是B的两倍贝塔系数为2,A的风险收益率=贝塔系数*(Rm-Rf)是B的两倍

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