你们 老师 帮忙解答一下这道题
（1）股价上行时期权到期日价值=60+26-70=16（元） 股价下行时市价46元（60-14）低于执行价格， 所以股价下行时期权到期日价值为0套期保值比率=（16-0）/（60+26-46）=0.4， 购买股票支出=0.4×60=24（元）， 看涨期权价值=24-（46×0.4-0）/（1+0.8%）=5.75（元）。 （2）根据期权的平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，则有5.75-看跌期权价格=60-70/（1+0.8%），得出看跌期权价格=15.19（元）。 （3）乙投资者准备买入1000股甲公司股票，同时买入1000份看跌期权，这是保护性看跌期权。股价下跌14元，股价=60-14=46（元）这时候股价小于执行价格，组合净损益=1000×（执行价格-股票买入价格-期权费用）=1000×（70-60-15.19）=-5190（元）
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粤公网安备 44030002003870号
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