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老师,市场风险溢酬和市场风险收益率都是Rm,而不是Rf-Rm吗?

2022-05-03 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-03 22:19

RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM+贝塔*(RM-RF)

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快账用户3815 追问 2022-05-03 22:25

老师你说的市场风险溢酬是Rm-Rf,但是这题没有考虑Rf,我已经看了答案,直接Rs=Rf+β×Rm了。

老师你说的市场风险溢酬是Rm-Rf,但是这题没有考虑Rf,我已经看了答案,直接Rs=Rf+β×Rm了。
老师你说的市场风险溢酬是Rm-Rf,但是这题没有考虑Rf,我已经看了答案,直接Rs=Rf+β×Rm了。
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快账用户3815 追问 2022-05-03 22:26

而且这题的债务成本也没有考虑所得税,是因为题目直接给了债务资本的资本成本这个条件了吗?是已经考虑了所得税后的。 我第一次看到,所以问问

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齐红老师 解答 2022-05-03 22:39

是的,这是考虑企业所得税之后的

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RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM+贝塔*(RM-RF)
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