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标准差衡量的包括系统风险和非系统风险,β系数衡量的是系统风险是吗

2022-01-26 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-26 12:10

同学你好 对的 理解正确

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快账用户3903 追问 2022-01-26 12:15

那β系数的大小是用协方差算是吗

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齐红老师 解答 2022-01-26 12:19

相关系数=斜方差(X,Y)/根号下(DxDy)。

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快账用户3903 追问 2022-01-26 22:03

相关系数r也用协方差计算,r算的是系统风险+非系统风险。β算的只是系统风险?

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齐红老师 解答 2022-01-27 08:48

同学你好 可以这么理解

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同学你好 对的 理解正确
2022-01-26
同学你好, 应该理解错了, 方差用来衡量风险 风险包括 系统风险 和 非系统风险。 非系统风险可以分散。 它不是不存在非系统风险。是说可以通过一定的方法把它降低。
2025-02-23
同学,你好 你的理解正确 1.风险是实际收益与预期收益的偏离程度,用标准差(方差)、标准差衡量。 2.资本资产定价模型假设多种证券投资组合足够分散掉非系统风险,而系统风险不会被分散,用于衡量系统风险,风险大小用β系数衡量。
2021-01-20
您好 β系数是衡量系统风险的,非系统风险可以通过投资组合分散掉。
2020-08-07
是衡量的非系统风险,系统风险不能消除
2021-12-26
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