勿接！勿接！请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评

2024-12-13 11:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-12-13 12:00

同学你好，刚才临时会议中，我给你解答

快账用户2178 追问 2024-12-13 12:34

某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为 24.96 元，均在 6 个月后到期，年无风险利率 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格是多少元。

齐红老师解答 2024-12-13 12:39

本题目在考平价定理：看涨期权价格C- 看跌期权价格P= 标的资产价格S- 执行价格现值PV（X），所以看跌期权的价格P =-20 加 10 加 24.96÷（1+8%÷2） =14

同学你好，我给你解答，

2024-12-18

同学你好，我给你解答，你发题目吧，辛苦了

2024-12-18

同学你好，早上好，麻烦你发题目吧，辛苦了

2024-12-03

同学你好，我给你解答

2024-12-18

同学你好，我给你解答

2024-12-13

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