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2022-05-27 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-27 15:49

(1)股价上行时期权到期日价值=60+26-70=16(元) 股价下行时市价46元(60-14)低于执行价格, 所以股价下行时期权到期日价值为0套期保值比率=(16-0)/(60+26-46)=0.4, 购买股票支出=0.4×60=24(元), 看涨期权价值=24-(46×0.4-0)/(1+0.8%)=5.75(元)。 (2)根据期权的平价定理公式:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值,则有5.75-看跌期权价格=60-70/(1+0.8%),得出看跌期权价格=15.19(元)。 (3)乙投资者准备买入1000股甲公司股票,同时买入1000份看跌期权,这是保护性看跌期权。股价下跌14元,股价=60-14=46(元)这时候股价小于执行价格,组合净损益=1000×(执行价格-股票买入价格-期权费用)=1000×(70-60-15.19)=-5190(元)

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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