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构成资产组合的证券a和b,其标准差分别为12%,和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为10%,如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。怎么计算的?

2022-04-20 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-20 17:03

同学你好,组合标准差=(A的平方%2BB的平方%2B2AB*相关系数)的1/2次方 当相关系数=1时,组合标准差=A%2BB=12%*50%%2B8%*50%=10% 当相关系数=-1时,组合标准差=A-B=12%*50%-8%*50%=2%

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快账用户4182 追问 2022-04-20 17:09

谢谢老师可以再问一下 由两项资产构成的投资组合,如果要达到分散风险的目的,前提条件是这两项资产的收益率负相关为什么 ❎吗 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:10

只要相关系数不等于都能分散风险

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快账用户4182 追问 2022-04-20 17:29

相关系数不等于1都能分散风险吗

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:45

是的呢,只是分散的大小不同,-1是完全分散风险

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齐红老师 | 官方答疑老师

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