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老师,能不能把这道题的详解过程写一下

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2021-12-27 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 17:14

你好 1.上行时候:70*1.3=91 看涨价值91-75=16 看跌价值0 2.下行时候:70*0.8=56 看涨价值0 看跌价值75-56=19

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齐红老师 解答 2021-12-27 17:18

你好 1.上行时候:70*1.3=91 看涨价值91-75=16 看跌价值0 2.下行时候:70*0.8=56 看涨价值0 看跌价值75-56=19 3.期望报酬率=2%=上行概率×0.3%2B(1-上行概率)×(-20%) 上行概率=0.22/0.5=0.44 下行概率1-0.44=0.56 16*0.44=7.04 价值7.04/1.02=6.90196078431 75%2B6.90196=70%2B看跌 75%2B6.90196-70=11.90196

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快账用户9607 追问 2021-12-27 17:26

老师后面还有两问

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齐红老师 解答 2021-12-27 17:39

1.上行时候:70*1.3=91 看涨价值91-75=16 看跌价值0 2.下行时候:70*0.8=56 看涨价值0 看跌价值75-56=19 3.期望报酬率=2%=上行概率×0.3%2B(1-上行概率)×(-20%) 上行概率=0.22/0.5=0.44 下行概率1-0.44=0.56 16*0.44=7.04 价值7.04/1.02=6.90196078431 75%2B6.90196=70%2B看跌 75%2B6.90196-70=11.90196 4. v7%2B10=17 75-17=58 75%2B17=92 区间58-92 下降10%70*0.9=63 17-(75-63)=5 5.“将净损益限定在有限区间内”选择的投资组合是抛补性看涨期权 是指购买1股股票,同时出售该股票1股看涨期权。

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快账用户9607 追问 2021-12-28 11:20

第三问好像不对

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齐红老师 解答 2021-12-28 11:29

你好,你认为的答案是怎样的

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